Capacitación orientada a conocer los distintos factores que afectan al precio de los distintos contratos derivados, según su subyacente, y los análisis a considerar para realizar las mejores estrategias en los distintos escenarios.
•Medidas de posición y dispersión
•Funciones de densidad, probabilidad y distribución
•Medidas de distribución
•Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
•Cálculo de retornos de activos financieros
•Correlación y Regresión Lineal Simple
Análisis fundamental para commodities agrícolas
•Introducción al Análisis Fundamental de Mercados Agrícolas
•Determinación del precio y la oferta y la demanda del mercado
•Herramientas para el Análisis Fundamental
•Informes y expectativas
•Aplicaciones del Análisis Fundamental
Análisis fundamental para divisas y tasas
•Estructura de mercado de tipos cambios (FOREX).
•Determinantes de la oferta y la demanda de divisas. Balance de pagos. Principales teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
•Regímenes cambiarios y política monetaria. Aplicaciones para Argentina. Estadísticas del mercado cambiario local.
•Análisis técnico de futuros y de acciones
•Críticas al análisis técnico
•Gráficos de barras y gráficos de velas japonesas
•Poder predictivo de velas japonesas
•La teoría de Dow
•Pautas básicas del chartismo: tendencias, soporte y resistencia, pautas de continuación y reversión de tendencia
•Indicadores estadísticos: medias móviles, osciladores de precios
•Teoría de la Onda Elliot
•Introducción a los spread
•Análisis de estrategias que responden a distintas perspectivas de mercado
•Spreads direccionales: bull spreads, bear spreads, bull fence, bear fence, etc
•Spreads de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor, spreads calendarios, etc
•Riesgo de cartera con opciones. Sensibilidades
•Análisis de las letras griegas de distintas estrategias
•Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging
•Visualización estática y dinámica
•Cómo obtener series históricas: Refinitiv Eikon y yahoo finance
•Casos de aplicación:
o Análisis de series financieras: stylized facts y cuestiones estadísticas, histogramas, gráficos box plots, matrices de correlaciones, heatmaps
o Riesgo y retorno de un portafolio de activos
o Cálculo de la volatilidad histórica
o Value at risk, expected shortfall
