Cursos / Charlas

Finanzas cuantitativas

Temas a Desarrollar

Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple.

Fechas:

 30/10 y 01/11 de 14 a 17hs.

Introducción al Value at Risk (VaR): definición, ejemplos simples
Métodos de cálculo de VaR: lineales (delta-normal, delta-gamma), valuación paramétrica
Simulación histórica, Simulación Monte Carlo, stress testing
Aplicación de los distintos métodos mediante práctica en PC
Comparación de los diferentes métodos: ventajas, desventajas.

Fechas:

07/11 de 14 a 17hs.

08/11 de 9 a 12hs. 

Neutralidad al riesgo
Valuación de una opción
Cálculo de las letras griegas: delta, gamma, theta, vega, rho
Opciones americanas
Opciones exóticas (path dependent).

Fechas:

14 y 15/11 14 a 17hs.

 

Simulaciones a una variable
Implementando simulaciones: para VaR, para derivados
Precisión
Múltiples fuentes de riesgo
Factorización Cholesky.

Fechas:

6 y 7/12 de 9 a 12hs.


Información

Fecha inicio:

30/10/2018

Docentes:

Estrella Perotti, María Eugenia Fernández de Luco , Gabriela Facciano

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

18

Matrícula ($ ARG):

$5800

Requisitos:

Conocimientos sobre mercado de granos, de futuros y matemática financiera.

Notas:

Sin costo para socios, hijos y nietos de asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.

Descuentos a empleados de casas socias.

Cronograma:

Lugar:

Edificio sede - Córdoba 1402