Cursos / Charlas

Trading de derivados

Temas a Desarrollar

​Introducción al Análisis Fundamental de Mercados Agrícolas
Determinación del precio y la oferta y la demanda del mercado
Herramientas para el Análisis Fundamental
Informes y expectativas
Aplicaciones del Análisis Fundamental.

Fecha:

09/09 de 9 a 13hs.

​​Análisis técnico de futuros y de accione
Críticas al análisis técnico
Gráficos de barras y gráficos de velas japonesas
Poder predictivo de velas japonesas
La teoría de Dow
Pautas básicas del chartismo: tendencias, soporte y resistencia, pautas de continuación y reversión de tendencia
Indicadores estadísticos: medias móviles, osciladores de precios
Teoría de la Onda Elliot.

Fecha:

10/09 de 9 a 13hs.

​Análisis de estrategias que responden a distintas perspectivas de mercado
Spreads direccionales: bull spreads, bear spreads, bull fence, bear fence, etc
Spreads de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor, spreads calendarios, etc
Análisis de sensibilidad de distintas estrategias: delta, gamma, theta, vega y rho de las posiciones (las letras Griegas)

Fechas:

24 y 26/09 y 03/10 de 9 a 12hs.

​​​Los modelos en el mundo real: cómo afectan los supuestos de los modelos de valuación a las estrategias adoptadas en la práctica
Distintos modelos de valuación de opciones. Factores que afectan el precio de las opciones
Volatilidad futura, histórica e implícita
Cálculo de la volatilidad histórica. Propiedades
Cálculo de la volatilidad implícita
Administración de carteras. Análisis del riesgo asumido
Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging.

Fechas:

17 y 18/10 de 9 a 12hs.

​​Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple.

Fechas:

 19/09 de 14 a 17hs. 


Información

Fecha inicio:

09/09/2019

Docentes:

Federico Di Yenno, Emilce Terré , María Belén Collatti, Mauro Cognetta, María Eugenia Fernández de Luco

Cupo Mínimo:

6

Cupo Máximo:

18

Matrícula ($ ARG):

$8200

Requisitos:

Conocimientos sobre el mercado de granos y avanzados sobre el mercado de futuros y estrategias con opciones.

Notas:

Curso presencial y online (videoconferencias)

Sin costo para socios, hijos y nietos de asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.

40% de descuento para estudiantes de grado de UNR Ciencias Económicas, UCA, AUSTRAL, UCEL. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
20% de descuento para estudiantes de Posgrado de UNR Ciencias Económicas, UCA, AUSTRAL, UCEL. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.

Para pagos desde el exterior consultar tarifas y medios de pago.

Pagos con tarjeta de crédito: desde $ 5000.00 en adelante, en dos (2) cuotas sin intereses.
De 3 a 6 cuotas recargo del 10%.

Lugar:

Sala 2, Capacitación - Córdoba 1402. Rosario