Cursos / Charlas

Trading de derivados

Capacitación orientada a conocer los distintos factores que afectan al precio de los distintos contratos derivados, según su subyacente, y los análisis a considerar para realizar las mejores estrategias en los distintos escenarios.​

Temas a Desarrollar

​Introducción al Análisis Fundamental de Mercados Agrícolas
Determinación del precio y la oferta y la demanda del mercado
Herramientas para el Análisis Fundamental
Informes y expectativas
Aplicaciones del Análisis Fundamental.

Fecha:

09/09 de 9 a 13hs.

​​Análisis técnico de futuros y de accione
Críticas al análisis técnico
Gráficos de barras y gráficos de velas japonesas
Poder predictivo de velas japonesas
La teoría de Dow
Pautas básicas del chartismo: tendencias, soporte y resistencia, pautas de continuación y reversión de tendencia
Indicadores estadísticos: medias móviles, osciladores de precios
Teoría de la Onda Elliot.

Fecha:

10/09 de 9 a 13hs.

​​Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple.

Fecha:

 19/09 de 14 a 17hs.

​​​Análisis de estrategias que responden a distintas perspectivas de mercado
Spreads direccionales: bull spreads, bear spreads, bull fence, bear fence, etc
Spreads de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor, spreads calendarios, etc
Análisis de sensibilidad de distintas estrategias: delta, gamma, theta, vega y rho de las posiciones (las letras Griegas)

Fechas:

24 y 26/09 y 03/10 de 9 a 12hs.

​​​Los modelos en el mundo real: cómo afectan los supuestos de los modelos de valuación a las estrategias adoptadas en la práctica
Distintos modelos de valuación de opciones. Factores que afectan el precio de las opciones
Volatilidad futura, histórica e implícita
Cálculo de la volatilidad histórica. Propiedades
Cálculo de la volatilidad implícita
Administración de carteras. Análisis del riesgo asumido
Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging.

Fechas:

17 y 18/10 de 9 a 12hs.