Cursos / Charlas

Opciones III: Administración de carteras con opciones

​Para quienes deseen ampliar su formación en opciones profundizando en el estudio de los modelos de valuación y del análisis de sensibilidad de las opciones. Estas herramientas de análisis brindarán la posibilidad de realizar una administración del riesgo muy afinada y tan sofisticada como lo desee el inversor. De especial interés para quien se dedique al trading de opciones, sobre todo desde el punto de vista del especulador. Se realizarán ejercicios, analizando el riesgo asumido en una cartera compuesta por futuros y opciones y su comportamiento futuro en distintos escenarios de mercado.

Temas a Desarrollar

•Los modelos en el mundo real: cómo afectan los supuestos de los modelos de valuación a las estrategias adoptadas en la práctica.
•Distintos modelos de valuación de opciones. Factores que afectan el precio de las opciones.
•Volatilidad futura, histórica e implícita.
•Cálculo de la volatilidad histórica. Propiedades.
Cálculo de la volatilidad implícita.
•Análisis de sensibilidad de opciones. Las letras griegas: delta, gamma, theta, vega y rho.
•Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging.
•Análisis de sensibilidad de distintas estrategias: delta, gamma, theta, vega y rho de las posiciones (las letras Griegas).
•Administración de carteras. Análisis del riesgo asumido.

Información

Docentes:

Federico Di Yenno

Duracion:

2 meses

Matrícula ($ ARG):

$2400

Matrícula (USD):

$280

Requisitos:

“Opciones II. Estrategias con opciones” o tener sólidos conocimientos sobre futuros y estrategias con opciones​.

Requisitos Online:

Dado que se trata de cursos que utilizan gran cantidad de recursos tecnológicos, es decir, se apoyan para su realización en audios, videos, foros, etc, y que los mismos han sido desarrollados, en su mayoría,  por medio de flash, el usuario deberá contar con una conexión rápida a internet y un software y hardware de, al menos, las siguientes caracterísitcas:

- Requerimientos mínimos de hardware:
PC Pentium IV o equivalente
256 MB Ram
Placa de Audio / Parlantes o auriculares
Monitor: resolución mínima 1024 x 768 pixeles y calidad de color 24 bits

- Requerimientos mínimos de software:
Sistema Operativo: Windows 98 SE
Navegador: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
Plugin Flash: 6.0 o superior
Para lectura de archivos PDF: se deberá contar con Acrobat Reader versión 5 o superior

- Requerimientos mínimos de conectividad:
Preferentemente la conexión deberá realizarse utilizando banda ancha.

Notas:

Sin costo para hijos, nietos, asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.

Demo:

​Deberá ingresar aquí para ver la Demostración de Estrategias con opciones 2018 (OPC III)