Comprender el funcionamiento del sistema empleado por Rofex para el cálculo de las garantías y diferencias diarias para carteras compuestas por contratos de futuros y opciones.
Inversores que estén interesados en conocer cuáles son los requerimientos de capital que demandan las estrategias o carteras que combinan contratos de futuros y opciones, así como también quienes administran posiciones en derivados.
•Antecedentes internacionales.
•Metodología.
•Sistema de escenarios.
•Aplicación a contratos de futuros: márgenes, diferencias, cargo spread.
•Contratos de opciones: márgenes, diferencias, delta.
•Compensación entre distintos subyacentes: cross margin.
•Sistema de cálculo para PC para simular requerimientos de garantías para distintas carteras combinadas.
