Cursos / Charlas

Finanzas cuantitativas

Temas a Desarrollar

Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple.

Fechas:

 10/09 y 12/09 de 14 a 17hs.

Introducción al Value at Risk (VaR): definición, ejemplos simples
Métodos de cálculo de VaR: lineales (delta-normal, delta-gamma), valuación paramétrica
Simulación histórica, Simulación Monte Carlo, stress testing
Aplicación de los distintos métodos mediante práctica en PC
Comparación de los diferentes métodos: ventajas, desventajas.

Fechas:

09 y 10/10 de 14 a 17hs.

Neutralidad al riesgo
Valuación de una opción
Cálculo de las letras griegas: delta, gamma, theta, vega, rho
Opciones americanas
Opciones exóticas (path dependent).

Fechas:

16 y 17/10 14 a 17hs.

Simulaciones a una variable
Implementando simulaciones: para VaR, para derivados
Precisión
Múltiples fuentes de riesgo
Factorización Cholesky.

Fechas:

24 y 25/10 de 14 a 17hs.