Cursos / Charlas

Value at risk

​Este curso ha sido diseñado para quienes deseen conocer los métodos de estimación del riesgo mercado, asumido por una cartera que han cobrado gran auge en la última década con el desarrollo de los mercados de derivados. La gran volatilidad que mostraron los mercados en los últimos tiempos, prueban la necesidad creciente de contar con un análisis y gestión de riesgos altamente profesional. El Value at Risk (VaR) es una técnica que en los últimos tres a cinco años se ha convertido uno de los pilares en los que se basa la administración del riesgo del portfolio de las instituciones financieras en el mundo. Los asistentes aprenderán mediante ejemplos realizados en PC a implementar los distintos métodos de cálculo del VaR y su comparación con las normas del Banco Central de la República Argentina.

Temas a Desarrollar

•Elementos de estadística: promedio, desvío estándar, distribución normal. 
•Introducción al Value at Risk (VaR): definición, ejemplos simples. 
•Métodos de cálculo de VaR: lineales (delta-normal, delta-gamma), valuación paramétrica. 
•Simulación histórica, simulación monte carlo, stress testing. 
•Aplicación de los distintos métodos mediante práctica en PC.
•Comparación de los diferentes métodos: ventajas, desventajas.


 

Información

Duracion:

2 meses

Matrícula ($ ARG):

$2400

Matrícula (USD):

$280

Requisitos:

​“Valuación de contratos de futuros”, “Opciones 1", "Opciones 2”, “Opciones 3”.

Requisitos Online:

Dado que se trata de cursos que utilizan gran cantidad de recursos tecnológicos, es decir, se apoyan para su realización en audios, videos, foros, etc, y que los mismos han sido desarrollados, en su mayoría,  por medio de flash, el usuario deberá contar con una conexión rápida a internet y un software y hardware de, al menos, las siguientes caracterísitcas:

- Requerimientos mínimos de hardware:
PC Pentium IV o equivalente
256 MB Ram
Placa de Audio / Parlantes o auriculares
Monitor: resolución mínima 1024 x 768 pixeles y calidad de color 24 bits

- Requerimientos mínimos de software:
Sistema Operativo: Windows 98 SE
Navegador: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
Plugin Flash: 6.0 o superior
Para lectura de archivos PDF: se deberá contar con Acrobat Reader versión 5 o superior

- Requerimientos mínimos de conectividad:
Preferentemente la conexión deberá realizarse utilizando banda ancha.

Notas:

Sin costo para hijos, nietos, asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.

Demo:

​Deberá ingresar aquí para ver la Demostración de Value at risk 2018 (VAR)