1. Fundamentos de la Administración de Riesgo
•Tipos básicos de riesgo, herramientas de medición y gestión
•Creación de valor con la gestión de riesgos
•Gobernanza del riesgo y gobierno corporativo
•Mecanismos de transferencia del riesgo crediticio
•El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
•Medición del rendimiento ajustado al riesgo
•Modelos multifactoriales
•Agregación de datos e informes de riesgo
•Desastres financieros y fallas en la gestión de riesgos
2. Análisis Cuantitativo
•Distribuciones de probabilidad discretas y continuas
•Estimación de los parámetros de las distribuciones
•Estadísticas de población y muestra
•Análisis bayesiano
•Inferencia estadística y prueba de hipótesis
•Medidas de correlación
•Regresión lineal con regresores únicos y múltiples
•Análisis y pronóstico de series de tiempo
•Métodos de simulación
3. Mercados y Productos Financieros
•Estructuras y funciones de las instituciones financieras
•Estructuras y mecánicas de los mercados extrabursátiles (OTC) y cambiarios
•Estructura, mecánica y valoración de forwards, futuros, swaps y opciones
•Cobertura con derivados
•Tasas de interés y medidas de sensibilidad a las tasas de interés
•Riesgo de tipo de cambio
•Bonos corporativos
•Valores respaldados por hipotecas (MBS)
4. Modelos de Valoración y Riesgo
•Value-at-risk (VaR)
•Expected shortfall (ES)
•Estimación de volatilidad y correlación
•Capital económico y regulatorio
•Pruebas de estrés y análisis de escenarios
•Valoración de opciones
•Valoración de renta fija
•Cobertura
•Modelos y gestión de riesgo país y soberano
•Externo y calificaciones crediticias internas
•Pérdidas esperadas e inesperadas
•Riesgo operacional
