Capacitación orientada a conocer los distintos factores que afectan al precio de los distintos contratos derivados, según su subyacente, y los análisis a considerar para realizar las mejores estrategias en los distintos escenarios.
•Medidas de posición y dispersión
•Funciones de densidad, probabilidad y distribución
•Medidas de distribución
•Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
•Cálculo de retornos de activos financieros
•Correlación y Regresión Lineal Simple
Análisis fundamental para commodities agrícolas
•Introducción al Análisis Fundamental de Mercados Agrícolas
•Determinación del precio y la oferta y la demanda del mercado
•Herramientas para el Análisis Fundamental
•Informes y expectativas
•Aplicaciones del Análisis Fundamental
Análisis fundamental para divisas y tasas
•Estructura de mercado de tipos cambios (FOREX).
•Determinantes de la oferta y la demanda de divisas. Balance de pagos. Principales teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
•Regímenes cambiarios y política monetaria. Aplicaciones para Argentina. Estadísticas del mercado cambiario local.
•Análisis técnico de futuros y de acciones
•Críticas al análisis técnico
•Gráficos de barras y gráficos de velas japonesas
•Poder predictivo de velas japonesas
•La teoría de Dow
•Pautas básicas del chartismo: tendencias, soporte y resistencia, pautas de continuación y reversión de tendencia
•Indicadores estadísticos: medias móviles, osciladores de precios
•Teoría de la Onda Elliot
•Introducción a los spread
•Análisis de estrategias que responden a distintas perspectivas de mercado
•Spreads direccionales: bull spreads, bear spreads, bull fence, bear fence, etc
•Spreads de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor, spreads calendarios, etc
•Riesgo de cartera con opciones. Sensibilidades
•Análisis de las letras griegas de distintas estrategias
•Cobertura de posiciones en opciones: delta hedging
•Visualización estática y dinámica
•Cómo obtener series históricas: Refinitiv Eikon y yahoo finance
•Casos de aplicación:
o Análisis de series financieras: stylized facts y cuestiones estadísticas, histogramas, gráficos box plots, matrices de correlaciones, heatmaps
o Riesgo y retorno de un portafolio de activos
o Cálculo de la volatilidad histórica
o Value at risk, expected shortfall
•Relación entre precio de contado y precio de futuro.
•Modelos.
•Mercados normales e invertidos.
•Valuación de Contratos de Futuros según el tipo de activo subyacente.
•Modelo de las Expectativas.
Los modelos en el mundo real: cómo afectan los supuestos de los modelos de valuación a las estrategias adoptadas en la práctica
Distintos modelos de valuación de opciones. Factores que afectan el precio de las opciones
Sensibilidad de las opciones: letras griegas
Volatilidad futura, histórica e implícita, calculo, propiedades
Cálculo de la volatilidad implícita
Fecha inicio:
Fechas y horarios:
Son 20 clases de 2 horas
Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.
Docentes:
Cupo Mínimo:
Cupo Máximo:
Matrícula ($ ARG):
Requisitos:
Conocimientos sobre el mercado de granos y avanzados sobre el mercado de futuros y estrategias con opciones y conocimientos básicos de python.
Notas:
Curso presencial y online (videoconferencias)
30% de descuento para estudiantes universitarios.
40% de descuento para estudiantes de grado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
20% de descuento para estudiantes de Posgrado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
Para pagos desde el exterior consultar tarifas y medios de pago.
Lugar:
