Cursos / Charlas

Finanzas cuantitativas

Temas a Desarrollar

Medidas de posición y dispersión
Funciones de densidad, probabilidad y distribución
Medidas de distribución
Distribuciones Binomial, Normal y Log-normal
Cálculo de retornos de activos financieros
Correlación y Regresión Lineal Simple.

Introducción al Value at Risk (VaR): definición, ejemplos simples
Métodos de cálculo de VaR: lineales (delta-normal, delta-gamma), valuación paramétrica
Simulación histórica, Simulación Monte Carlo, stress testing
Aplicación de los distintos métodos mediante práctica en PC
Comparación de los diferentes métodos: ventajas, desventajas.

Neutralidad al riesgo
Valuación de una opción
Cálculo de las letras griegas: delta, gamma, theta, vega, rho
Opciones americanas
Opciones exóticas (path dependent).

Simulaciones a una variable
Implementando simulaciones: para VaR, para derivados
Precisión
Múltiples fuentes de riesgo
Factorización Cholesky.

​Cómo obtener series históricas: Refinitiv Eikon y yahoo finance
Casos de aplicación:
*Análisis de series financieras: stylized facts y cuestiones estadísticas, histogramas, gráficos box plots, matrices de correlaciones, heatmaps
*Riesgo y retorno de un portafolio de activos
*Cálculo de la volatilidad histórica
*Value at risk, expected shortfall


Información

Fecha inicio:

27/08/2024

Fechas y horarios:

​Son 16 clases de 2 horas:

Abonando la matrícula hasta 15 días antes del inicio del curso se realizará un descuento del 10%.

Los valores de la matrícula pueden ir sufriendo modificaciones durante el año, quienes se inscriban y abonen en el momento, se considerará el precio publicado. 
Para quienes abonen cerca del inicio del dictado deberán consultar el precio actualizado.​

Docentes:

María Eugenia Fernández de Luco , Gabriela Facciano, Luciano Machain, Federico Cavestri

Cupo Mínimo:

7

Cupo Máximo:

70

Matrícula ($ ARG):

$90000

Requisitos:

Conocimientos sobre mercado de granos, de futuros y matemática financiera.

Notas:

Sin costo para socios, hijos y nietos de asociados, mandatarios y dependientes (persona física) de la BCR.
Descuentos a empleados de casas socias.
 

30% de descuento para estudiantes universitarios.
40% de descuento para estudiantes de grado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.
20% de descuento para estudiantes de Posgrado de UNR Ciencias Económicas, UNR abogacía, UNR ingeniería, UAI, UCA, AUSTRAL, UCEL, UTN. Enviar posterior a su inscripción pero antes del pago certificado de alumno regular a cursos@bcr.com.ar de no hacerlo, no contarán con el beneficio.

Para pagos desde el exterior consultar tarifas y medios de pago.

Pagos con tarjeta de crédito: desde $ 5000.00 en adelante, en dos (2) cuotas sin intereses.
De 3 a 6 cuotas recargo del 10%.

Lugar:

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